CryptoPainter
CryptoPainter
En gammel venn kaller meg en «maler», teknisk/dataanalyse og kvantitativ handel, gir ulike vanskelige vinkler for å se markedet, og bruker tid til å utnytte valuta. Den ekte kontoen er en agentkonto, et selvutviklende strategisystem testes, vennligst ikke kopier!
32Følger
3kfølgere
Feed
Feed
Ethereum: 0xb1110919016846972056ab995054d65560d5f05e endelig sluppet...
Jeg vet ikke om det er mulig å sikre seg kort?
Posisjonen fortsatte ikke å synke med prisfallet, og finansieringsrenten forble stabil og avvek ikke vesentlig, noe som indikerer at det fantes en motpart i markedet da short-ordren kom inn i markedet, og hvem var motstanderen?
Long-short-forholdet har økt kraftig, noe som betyr at antallet long-investorer har økt, så det kan være flere som er long i private investorer...
Avslutningsvis begynte market makeren å lukke den lange posisjonen etter at den nye toppen eksploderte klokken 16:00 i går ettermiddag, og hvilte deretter ut. Det nåværende markedet er nedgangen forårsaket av det gjensidige spillet mellom småinvestorer uten støtte fra market makers, hvor antallet short-fond er stort, antallet personer er lite, og antallet lange fond er lite, men antallet mennesker er stort.
Market makerens oppgave er i bunn og grunn fullført, med hjelp av det unike tilbuds- og etterspørselsforholdet mellom brikker, prisen presses opp nesten ti ganger med en liten sum midler uten kostnad, og til slutt begynner den å ta ut midler...
Neste periode er å opprettholde et sjokkområde på et høyt nivå, og deretter vil detaljinvestorer kjempe mot hverandre og gradvis lukke de gjenværende lange ordrene på bunnen.
Den eneste usikkerheten er hva disse markedsmakerne vil bruke midlene de samler inn til å gjøre, og hvis de fortsetter å spille før de låser opp, er sikring i dette området fortsatt risikabelt.
Hvis det er på tide å dele pengene etter denne handelsbølgen, kan du sikre deg med trygghet...
Med andre ord, om Bill gradvis vil falle eller om det vil komme en andre fase av shorting før 10-31-frigjøringen, avhenger alt av markedsmakeren, folk har penger, det er rom for valg, vi må holde en posisjon i 6 måneder hvis vi vil sette den, det er ikke rom for valg.
Dette er en helt asymmetrisk spillsituasjon, bortsett fra at man vet at folk som kjenner markedsmakeren kan få tak i den spesifikke handelsstrategien, finnes det ingen løsning...
Derfor mener jeg vi bør fortsette å vente og se, og vi kan også følge litt med på noen tekniske signaler senere, når et høyt sjokk dannes, er det en mulighet for en andre fase med korte utbrudd, og bare ved å fortsette å falle kan vi tro at markedsmakeren har fullført oppgaven og forlatt markedet...
Selv om prisen kanskje var lavere den gangen enn nå, ba jeg ikke om mye, mer enn 0,06 hadde vært nok...
Jeg velger fortsatt å fortsette å vente og se, og se igjen om en uke!


Etter å ha lagt til tilstandsmaskinen, kombineres ASR-trenden og båndlogikken vellykket, og optimaliseringseffekten er bemerkelsesverdig!
Avkastningen avtok litt, men maksimal nedgang falt mer, for å si det rett ut, det er å la trendstrategien ikke lenger stivt ta posisjonen fra start til slutt, men la den fortsette å gjøre T i prosessen med å holde posisjonen, og så ta den tilbake...
Vil de selge billetter? Svaret er ja, men du må vite at nedgangen i trendstrategien ofte skyldes slitasjen i det volatile markedet; under denne logikken, selv om trendstrategien ikke fanger trenden, kan midtdelen av take profit- eller do T-operasjonen bare kompensere for en del av stop loss-nedgangen, slik at hele aksjekurven blir litt jevnere!
Til slutt er det problemet med overtilpasning, det må være tilpasning i denne optimaliseringsprosessen, men når det gjelder om det er overtilpasning, er det neste å fokusere på...

CryptoPainter
Da han forsket på en ny strategi for agenten og konfigurerte en ren algoritmetilstandsmaskin, innså han plutselig at denne mekanismen også kunne brukes i den forrige ASR-strategien, så han begynte raskt å endre koden, og så brast han ut i gråt...
Den gamle strategien som ikke har blitt optimalisert på et helt år, får plutselig ny vitalitet!
Når det gjelder det som er endret, er det å bruke tilstandsmaskinen til å registrere markedsvolatilitet i sanntid, og deretter finjustere volatiliteten til parameterne i den opprinnelige strategien, noe som blir mindre enn 20 linjer kode, men det gjør den opprinnelige ASR-kanalen annerledes i flere detaljer...
Den totale avkastningen på BTCs 5-årsstrategi økte med 75 %+, mens maksimal tilbakegang falt med 14 %!!
Da jeg studerte ren algoritmekvantifisering før, var jeg avvisende til tilstandsmaskinen, og når den virkelig ga en positiv optimaliseringseffekt, følte jeg at den var veldig duftende...
Det anslås at en versjon kan oppdateres snart!
Det er så vanskelig...


Wow wow wow! Agenten gjorde tap om til profitt!
Jeg føler at denne prestasjonen virkelig er som en gamblinghund, 22 kopi-shortposisjoner har blitt tatt med profitt av ham én etter én, fordi det ble oppdaget at det var plassert et enormt beløp på kort tid, så jeg traff ikke take profit og løp av gårde...
Den gikk i en hel uke, hvor den tapte mye og ga en liten fortjeneste, med et tap på nesten 10 %, men i kveld kom Trump tilbake og scoret 2 poeng...
Sukk, for to timer siden gledet jeg meg fortsatt til å knuse en bølge på fredag...

CryptoPainter
Det tok 2 timer, kjøpte et domenenavn, og lagde alle agentens transaksjonsdata inn i et dashbord og la det ut på nettsiden...
Det er litt interessant i dag, strategiposisjonen er shortet over hele linja, se om det er noe håp om å knuse en bølge av altcoins på fredag, agentens totale konto har falt 8 %, hei...
Hvis du vil skylde på meg, skyld på meg for å endre funksjoner hver dag, fikse feil, tidligere var kvantififikasjon å bruke backtestdata for å optimalisere strategien, denne gangen vil jeg prøve å bruke ekte data til forhåndstesting...
Det første er en perfekt backtest-data, og det virkelige markedet er for å strekke seg, mens det siste er et ekte spill å kjøre og strekke ut, men med kontinuerlig optimalisering blir strategien mer og mer perfekt...
Jeg vil ikke oppgi domenenavnet på nettsiden foreløpig, jeg er litt bekymret for sikkerhetstiltakene, og jeg skal snakke om det når Claude reviderer meg og strategien begynner å gi overskudd...

Det tok 2 timer, kjøpte et domenenavn, og lagde alle agentens transaksjonsdata inn i et dashbord og la det ut på nettsiden...
Det er litt interessant i dag, strategiposisjonen er shortet over hele linja, se om det er noe håp om å knuse en bølge av altcoins på fredag, agentens totale konto har falt 8 %, hei...
Hvis du vil skylde på meg, skyld på meg for å endre funksjoner hver dag, fikse feil, tidligere var kvantififikasjon å bruke backtestdata for å optimalisere strategien, denne gangen vil jeg prøve å bruke ekte data til forhåndstesting...
Det første er en perfekt backtest-data, og det virkelige markedet er for å strekke seg, mens det siste er et ekte spill å kjøre og strekke ut, men med kontinuerlig optimalisering blir strategien mer og mer perfekt...
Jeg vil ikke oppgi domenenavnet på nettsiden foreløpig, jeg er litt bekymret for sikkerhetstiltakene, og jeg skal snakke om det når Claude reviderer meg og strategien begynner å gi overskudd...

G... Den genetiske algoritmen er virkelig ikke egnet for lokal kjøring, den utenomjordiske notatboken er ødelagt...
Den ble opprinnelig brukt til å lage et utviklingsmiljø for hummer, men jeg forventet det ikke...
Heldigvis er alle prosjektene synkronisert til GitHub, la oss se hvordan vi migrerer til serveren og kjører...
Trøtt... Jeg kan virkelig ikke oppdatere det nå...

CryptoPainter
Noen spurte meg hvorfor jeg ikke oppdaterte "genetisk algoritme"-motoren?
Jeg vil oppdatere!
Etter at rammeverket er satt opp og funksjonene er perfeksjonert, skal det gjennomføres full trening, men problemet er at hvis du ser på loggen nedenfor, tar det 80 iterasjoner å trene et tre, nesten 1 time, det er 6 trær i et fremovervindu, og hele prøvesettet deles inn i 6 vinduer for å gjøre Walk Forward...
1hx6x6 = 36 timer, dette er bare det første laget med volum- og prisdatatrening, etter ferdigstillelse vil han også gå inn i makrodatalaget, og til slutt er det trening av Alt-Data-laget som futures og on-chain, som alle er estimert å ta 3 dager...
Og det mest forferdelige er at når du er uheldig, kan ikke faktorene som tilfeldig injiseres av faktorbiblioteket hybridiseres for å produsere utmerkede uttrykk, og det vil bli den nåværende fullskjerm Failed-situasjonen, noe som betyr at de trente faktorene presterer godt i utvalget, men de er strukket utenfor utvalget...
Dette er i bunn og grunn en overtilpasningsfaktor, og den blir direkte droppet av PASS...
Den siste uken har jeg stadig gått gjennom denne kjedelige prosessen, og følt at min utenomjordiske notatbok før eller siden vil bli kastet...
Så, det er ikke det at jeg ikke vil oppdatere, men jeg har virkelig ingenting å oppdatere...





